張同學(xué)
2021-07-08 23:41老師,這里不用看gamma的正負(fù)么?如果是short,那gamma是負(fù)的,-0.5*gamma*VaR(ds)就是正的,應(yīng)該就會變大
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-09 11:30
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同學(xué)你好,請問你說的是哪一題呢。
麻煩附圖,才能更準(zhǔn)確的回答你的問題
