飄同學
2021-07-08 23:47老師，7月押題95題C選項為什么不對？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-07-09 16:20
該回答已被題主采納
同學你好，時間序列之間的協(xié)方差不依賴于時間t，只與時間間隔τ 有關，即yt 和yt+τ 之間的協(xié)方差只和τ 有關。即γ（t,τ）=COV（yt，y_t-τ）=COV（yt，y_t+τ）=γ（t, -τ），又因為平穩(wěn)的協(xié)方差只與時間間隔τ 有關，所以也可以將γ（t,τ）=γ（t, -τ）記為：γ（τ）=γ（-τ）.
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