jiana
2021-07-09 03:43老師，您好，這里E(R)=U＋1/2 Aσ2 如果investor A的厭惡系數(shù)小，就是A是小的，然后investor A 的E(R)就小，同理investor B 的E（R）高的，這樣理解為什么錯了，
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-09 17:31
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同學└(^o^)┘你好，
題目描述的“optimal portfolio”需要將IC和CAL相切得到，此時需要移動IC，與CAL相切，如下圖，厭惡風險的投資者往往會有較小的“截距項”E(Rp)
如果題目描述的是：其他條件不變的情況下，A越大，那么E(Rp)一定是越大的。
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