夏同學(xué)
2021-07-09 11:24老師,第37題,半年的I/Y不是除以2得到的結(jié)果嗎,I/Y從2.5變動到2,所以說年化利率變動100個BP,所以DELTAy應(yīng)該是100BP才對啊?
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1個回答
Adam助教
2021-07-09 13:27
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同學(xué)你好,
你說的是ED的計算公式中的deltaY吧。
deltay,是“單邊的”利率變動。
即表示利率在y0的基礎(chǔ)上上升deltay,或者下降deltay。
即單邊0.5%
