熟同學
2021-07-09 20:50久期相關(guān)的計算里的deltaY,其實都是yield對嗎?比如一個債券coupon5%,半年付息,這里的deltaY都是相對2.5%來說的,而不是5%,或者Rf來說的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-07-12 14:22
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同學你好,effective duration里的delta y是change in required yield,比如以變動40個基點計算債券價格,delta y就等于0.004,跟債券的coupon不相關(guān)
