Austin
2021-07-09 21:11官方教材上面已經(jīng)改標(biāo)註方式為IFR(A, B-A),見(jiàn)教材p144
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-12 19:05
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同學(xué)你好,
感謝你的反饋,講義上是為了老師授課方便,并沒(méi)有沿用原版書(shū)上的標(biāo)識(shí),實(shí)際上含義是一樣的。
1y2y,代表的是從第一年年末開(kāi)始,持續(xù)2年的Forward rate。1y就是從第一年開(kāi)始,2y代表的是持續(xù)兩年
這個(gè)概念和書(shū)上的IFR(1,2)是一回事。這里A=1,代表的是利率開(kāi)始的時(shí)點(diǎn)(第一年年末);B=3代表的是利率到結(jié)束的時(shí)間點(diǎn)(第三年年末)。
