熟同學(xué)
2021-07-09 21:4946題他不是說7年利率變動(dòng)1bp造成敞口增加20嗎？那么，5年利率對(duì)7年的影響是0.6，5年的難道不應(yīng)該是20/0.6嗎？為什么是20*0.6呢？ 或者說，5年關(guān)鍵利率要增加5/3bp，7年才會(huì)增加1b p吧？按照答案的思路，相當(dāng)于是5年關(guān)鍵利率增加0.6bp，7年就會(huì)增加1bp？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-12 14:37
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同學(xué)你好，不是的。
5月關(guān)鍵利率增加1，則七月利率增加3/5.
10月關(guān)鍵利率增加1，則七月利率增加2/5.
即在五月和10月各增加1bp的基礎(chǔ)，7月會(huì)增加1bp
【5月的貢獻(xiàn)了3/5，7月一共變化20，是問五月貢獻(xiàn)了多少，20*3/5=12.】
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