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2021-07-09 22:58為什么gamma-negative風(fēng)險(xiǎn)最大
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-12 11:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
對于delta，delta是positive意味著標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)之間價(jià)格是同向變動關(guān)系，delta neutral意味著不管標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格怎么變化，期權(quán)價(jià)格都不變，如果要在兩者之間選一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較大的的，肯定是delta是positive風(fēng)險(xiǎn)比較大。
對于gamma，正值表示對投資者形成保護(hù)，負(fù)值則反過來，如果要在兩者之間選一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較大的的，肯定是gamma為負(fù)風(fēng)險(xiǎn)比較大
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