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2021-07-10 14:57老師 lognormal是大于等于0的分布,long call 最小收益是-C 那么減去期權(quán)費是負數(shù)???為什么符合lognormal?
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1個回答
Jenny助教
2021-07-12 10:29
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同學(xué)你好,這個題目本身問的是符合右偏分布的例子,并不是特指lognormal。那么看漲期權(quán)的損失是有下限的,而受益無上限,所以是符合右偏的特征。當(dāng)然,不考慮期權(quán)費,只看payoff的情況下,還是可以用lognormal來建模的。
