frr0717
2018-05-10 08:06如圖, 謝謝老師!
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-05-10 13:22
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同學你好,1,0,0,0這里是beta
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???沒懂?
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同學你好,你用紅筆圈出的是factor sensitivity, 也就是beta
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那為什么貝塔也要詳見呢?
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相減
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好像貝塔之前沒有遇到過要相減的呢?
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同學你好, 我看這里是3個portfolio的組合,應該是算組合的active risk, 如果和benchmark有不一樣,都要算進去
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不是計算超額收益,就是用宏觀模要素模型求一下Re
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所以我覺得不用把貝塔還需要相減?
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同學你好,如果僅僅是Ri, 不用減beta
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所以說不對啊! 您去看下原版書習題 R48 case2 的第一題.
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它求的是expected return , 但是貝塔相減了. 不對吧?
