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2021-07-10 16:02老師可以介紹一下歐拉定理么？歐拉定理如何計(jì)算？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-12 15:25
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同學(xué)你好，
歐拉定理計(jì)算的是投資組合中每筆貸款對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)。
其實(shí)就是計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差。
舉個(gè)例子：一個(gè)組合由三筆貸款構(gòu)成。在其他條件不變的情況下，第一個(gè)貸款標(biāo)準(zhǔn)差增加1%，整個(gè)組合標(biāo)準(zhǔn)差增加了多少。第二筆....第三筆....。
理論上這三筆貸款在微小變動(dòng)單個(gè)情況下，標(biāo)準(zhǔn)差變化之和等于原組合標(biāo)準(zhǔn)差
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