RON
2021-07-10 17:11老師這個(gè)算組合波動(dòng)率的時(shí)候?yàn)槭裁礇]考慮w1和w2，公式不是σ（p）平方=w1方σ1方+w2方σ2方+2ρw1w2σ1σ2
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-12 11:10
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同學(xué)你好，一般來說，組合的波動(dòng)率確實(shí)是要考慮各資產(chǎn)的權(quán)重，但由于這道題目沒給，也沒有說等額分配，所以我們就默認(rèn)忽略權(quán)重。但確實(shí)不太嚴(yán)謹(jǐn)，這個(gè)屬于題目的問題，考試應(yīng)該不會(huì)這樣，所以不用擔(dān)心。
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