Tony Long
2021-07-10 19:1126題, 對(duì)沖delta為零,不需要考慮先對(duì)沖Gamma嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-07-12 10:55
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同學(xué)你好,由已知的gamma和delta S可以計(jì)算出delta delta,然后計(jì)算出新的delta=27600,可以判斷出應(yīng)該short 27600標(biāo)的資產(chǎn)
