吳同學(xué)
2021-07-11 12:29老師好，此題為百題的第二題，序號(hào)3的這個(gè)表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風(fēng)險(xiǎn)呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說(shuō)期權(quán)誒
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-07-12 10:46
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同學(xué)你好，基差風(fēng)險(xiǎn)指的是指保值工具與被保值商品之間價(jià)格波動(dòng)不同步所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這里期權(quán)也是可能有基差風(fēng)險(xiǎn)的。
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追問(wèn)
老師好，保值工具就是指期權(quán)，期貨，遠(yuǎn)期合約這些嘛？還有沒(méi)有補(bǔ)充呢
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追答
在后面第三門課中學(xué)到的很多金融衍生產(chǎn)品都可以作為保值工具。
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