elepha
2021-07-11 15:28老師，視頻第1：10：50附近，第③小問(wèn)：the required number of put options= underlying to be hedged/(N(d1)-1)。這里是不是少一個(gè)負(fù)號(hào)呀?
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-07-12 09:38
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同學(xué)你好！
以老師推導(dǎo)的為準(zhǔn)，比較清晰直觀(guān)。
講義這里估計(jì)用的是對(duì)沖的思路，也就是用的這個(gè)公式：nsΔs-npΔp=0。如果算出來(lái)是正的，就是賣(mài)出；算出來(lái)是負(fù)的，是買(mǎi)入。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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