elepha
2021-07-11 17:54P38頁,crashophobia:X執(zhí)行價(jià)格低時(shí)-->higher premium for put price,然后如何可以推出higher implied volatility呢?更高的premium會(huì)導(dǎo)致更高的波動(dòng)率嗎?謝謝老師!
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-07-12 09:39
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同學(xué)你好!
這是市場(chǎng)上觀察到的現(xiàn)象。
比如ATM期權(quán)理論價(jià)值500元,市價(jià)506元;深度虛值期權(quán),理論價(jià)值1元,市價(jià)2元。此時(shí)深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率就比較高。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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