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2021-07-11 18:01老師怎么這里算成本時沒有加上互換利率，三年期的互換利率是2.7%，應(yīng)該是270-70+195=375bps
所屬：CIIA卷二 > 固定收益證券估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2021-07-12 10:00
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
這道題它的解析有省略。具體步驟如下：根據(jù)題意他是要算兩個的對比，相關(guān)政府債券的平均利差為互換中間利率－70個基點（也就是2.7%-70bps=2%）;再融資利差為互換中間利率＋195個基點(也就是2.7%+195ps=4.65%)。兩者做差=2.65%。
或者也可以按照解析中直接用利差進行比較，不加上基準2.7%也可以做出。
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