130****1679
2021-07-11 20:26老師您好，請問此處存在異方差導致殘差的標準誤不準，但是t統(tǒng)計量分母是bi的標準誤啊，為什么異方差會導致bi的標準誤不準呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-07-12 11:31
該回答已被題主采納
同學你好，無論是一元線性回歸模型還是多元線性回歸模型，線性回歸的前提假設(shè)之一就是要求模型殘差εi 的方差必須是恒定的，如果殘差的方差不恒定，則說明出現(xiàn)了異方差(Heteroskedasticity)。它會影響假設(shè)檢驗。這個要回到OLS系數(shù)估計量best的性質(zhì)上，best可以這么理解，在回歸過程中，經(jīng)過無數(shù)次模擬，找到所有線性無偏系數(shù)估計量中方差最小的那組系數(shù)估計量，這組估計量就符合best的性質(zhì)。但是因為異方差的存在，殘差項的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因為系數(shù)的估計量可能更不準了（誤差擴大）。大致了解原理即可，原版書對此也沒有更多的展開了。
0
0
0
0
