西同學(xué)
2021-07-12 00:55老師想問(wèn)一下第二題知識(shí)點(diǎn)JBtest是哪一段的知識(shí)點(diǎn)呢?一點(diǎn)印象都沒有
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-12 10:58
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同學(xué)你好,JB檢驗(yàn)是用于檢驗(yàn)分布是否是正態(tài)分布,在Measuring Returns,Volatility, and Correlation這一章里面。簡(jiǎn)單講一下JB檢驗(yàn)。JB檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)分布的正態(tài)性,在講義倒數(shù)第二章的內(nèi)容里面涉及。它的原假設(shè)是:S(偏度)=0;k(峰度)=3. JB統(tǒng)計(jì)量的公式可以參考一下講義;其中T是樣本數(shù)量。JB統(tǒng)計(jì)量服從的是卡方分布,所以關(guān)鍵值要查卡方分布表。這里有兩個(gè)比較常用的關(guān)鍵值可以記一下,考試就不用查表了。5%顯著性水平下,卡方分布的關(guān)鍵值是5.99;1%顯著性水平對(duì)應(yīng)的是9.21. 如果JB統(tǒng)計(jì)量大于關(guān)鍵值,則拒絕原假設(shè),說(shuō)明分布不是正態(tài)分布,反之,小于關(guān)鍵值,則不拒絕,說(shuō)明是正態(tài)分布。
