1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-05-10 14:04
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同學(xué)你好,optimal risky portfolio是和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相連于有效前沿上的點(diǎn),連著的這條線就叫CAL線,題目說(shuō)的是在最小方差前沿上,高于全球最小方差組合的是什么,那就是上半部分,就是有效前沿。
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回復(fù):謝謝老師 明白啦
