Vivian Gong
2021-07-12 14:33老師說把A和B組一個當(dāng)X 一個當(dāng)Y是什么意思啊 是不是有些問題
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-07-12 15:46
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同學(xué)你好，老師這么說不是很合適，A和B其實就是兩個子樣本。M-fold的核心思想其實是這樣的：
對于一個具有k 個不同解釋變量的回歸模型，所有可能的組合方式一共可以搭建出2^k 種回歸模型。M 折交叉驗法就是在這2^k 個模型中選擇出一個最好的。
對于每一個模型，M 折交叉驗法都會經(jīng)歷如下的步驟：
首先初始采樣分割成M 個子樣本，一個單獨的子樣本被保留作為驗證模型的數(shù)據(jù)，其他M-1 個樣本用來訓(xùn)練計算模型的參數(shù)。
每一次驗證結(jié)束之后，都會對模型進(jìn)行評價，并計算殘差平方和。在交叉驗證重復(fù)M 次后，由于每個子樣本作為驗證集都驗證了一次，我們便可獲得M 次模型的總殘差平方和。
對于一個模型的M 折交叉驗法就結(jié)束了，接下去就是對剩下的2k -1 個不同自變量組合的模型逐一進(jìn)行M 折交叉驗法，每一個過程都會進(jìn)行M 次交叉驗證并計算總殘差平方和。
最終，總殘差平方和最小的模型會被選定為最優(yōu)模型。
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