楊同學(xué)
2021-07-12 16:37請問老師，67題中說AR（p）協(xié)方差平穩(wěn)的必要條件是所有的系數(shù)之和小于1，講課時說協(xié)方差平穩(wěn)的條件是所有的特征根小于1呀，怎么理解呢？另外關(guān)于AR模型協(xié)方差平穩(wěn)對于AR（1）和AR（p）條件是不一樣的嗎？能不能說所有特征根小于1就一定平穩(wěn)？
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1個回答
Jenny助教
2021-07-12 17:57
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同學(xué)你好，特征根是特征根，也就是z，而系數(shù)是fai，是兩個判斷角度，不能直接混為一談。因?yàn)锳R（1）模型只有一個系數(shù)，所以可以只說系數(shù)的絕對值小于1即可。而AR（p）是包含多個系數(shù)的，所以要求系數(shù)之和是小于1的，這也是原版書的說法，見附圖。當(dāng)然，系數(shù)之和小于1只是其中一個必要條件，并不意味著系數(shù)之和小于1，就一定平穩(wěn)。
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