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2021-07-12 18:40老師請問99題考查的是什么知識(shí)點(diǎn)呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-13 16:03
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同學(xué)你好,
這個(gè)考察的是EWMA模型,權(quán)重的相關(guān)問題【收益率的權(quán)重隨著時(shí)間呈現(xiàn)指數(shù)遞減】。
推導(dǎo)過程如下:
這個(gè)知識(shí)點(diǎn),老師在基礎(chǔ)班和強(qiáng)化班是有講到的哈
