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2021-07-12 20:56老師，組合百題進階的第五題A和B為什么錯？它們具體都什么意思，麻煩老師展開具體講解下，謝謝！
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-14 01:49
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同學└(^o^)┘你好，
題目描述投資者追求的是（最大化）收到“風險調(diào)整（風險多和少程度不同）過的收益”，在MPT理論中只有系統(tǒng)性風險會被補償，那么投資者會投資的是“系統(tǒng)性風險”高的資產(chǎn)，繼而少投資“非系統(tǒng)性”高的資產(chǎn)。
少投資“非系統(tǒng)性”高的資產(chǎn)對應C。
invest less in securities with higher values for nonsystematic variance。
A中“l(fā)ower”不對，應該是“higher”
B中描述的非系統(tǒng)性風險為0的資產(chǎn)，應該多投資，而不是題干中的“invest less”
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