韓同學(xué)
2021-07-12 22:23為什么這里的收益F0-K是站在T時刻而不是0時刻?F0-K的收益不是從負t時刻到0時刻到收益嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-07-13 16:07
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同學(xué)你好,這是遠期合約的定義呀。
在-t時刻簽一個遠期,約定未來到期的時候(T時刻)以K的價格買賣東西。
在0時刻簽一個遠期,約定未來到期的時候(T時刻)以F的價格買賣東西。。
也就是F和K都是發(fā)生在T時刻。
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追問
所以應(yīng)該這樣理解嗎?-t時刻約定在t時刻以k價格成交,0時刻約定在t時刻以F價格成交,所以在當(dāng)前0時刻來看過去簽的這份合約在交割t時刻時的盈利是f-k,所以在當(dāng)前0時刻看過去簽的這個遠期合約的價值就是f-k折現(xiàn)到現(xiàn)在0時刻這樣嗎?
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追答
理解正確!
