韓同學(xué)
2021-07-12 22:23為什么這里的收益F0-K是站在T時(shí)刻而不是0時(shí)刻？F0-K的收益不是從負(fù)t時(shí)刻到0時(shí)刻到收益嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-13 16:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這是遠(yuǎn)期合約的定義呀。
在-t時(shí)刻簽一個(gè)遠(yuǎn)期，約定未來(lái)到期的時(shí)候（T時(shí)刻）以K的價(jià)格買賣東西。
在0時(shí)刻簽一個(gè)遠(yuǎn)期，約定未來(lái)到期的時(shí)候（T時(shí)刻）以F的價(jià)格買賣東西。。
也就是F和K都是發(fā)生在T時(shí)刻。
-
追問(wèn)
所以應(yīng)該這樣理解嗎？-t時(shí)刻約定在t時(shí)刻以k價(jià)格成交，0時(shí)刻約定在t時(shí)刻以F價(jià)格成交，所以在當(dāng)前0時(shí)刻來(lái)看過(guò)去簽的這份合約在交割t時(shí)刻時(shí)的盈利是f-k，所以在當(dāng)前0時(shí)刻看過(guò)去簽的這個(gè)遠(yuǎn)期合約的價(jià)值就是f-k折現(xiàn)到現(xiàn)在0時(shí)刻這樣嗎？
-
追答
理解正確！
0
0
0
0
