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2021-07-13 01:04老師好，能否再解釋一下ordinal rank arrangement and cardinal probailities都是什么？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-07-13 13:58
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同學(xué)你好，麻煩貼一下問題的詳細(xì)出處，謝謝。
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追問
老師好，在PART 2 強(qiáng)化講義135、150頁P(yáng)roblems of Kendall's t.
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追答
斯皮爾曼和kendall 的方法是排序法（ordinal），cardinal 是基礎(chǔ)的意思。這里老師說的是rank 和tau對異常值比較不敏感，person 相關(guān)系數(shù)對異常值比較敏感。
皮爾森系數(shù)對于異常值最敏感，所以如果要剔除異常值的話，它的效果應(yīng)該是最好的，因?yàn)橐坏┘尤牖蛘吣玫粢粋€(gè)數(shù)據(jù)，如果他是異常值，對皮爾森系數(shù)(相比于其他兩個(gè)）來說會有一個(gè)比較大的波動，那么我們就可以確定這個(gè)數(shù)值是異常值。
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