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2021-07-13 11:11第一，老師，這里是指要套期保值3年期2000萬歐元的政府債券，是不是可以理解為手上已經(jīng)有這些債券了，既然手上已經(jīng)有這些債券，擔(dān)心組合價(jià)值就是債券價(jià)格下跌，那么想要套期保值，就要做賣出期貨的開倉，所以β值那里是負(fù)數(shù)，結(jié)果也應(yīng)該是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是-152份期貨合約，賣出152分期貨合約，不應(yīng)該是正數(shù)，是不是？老師。第二，老師，這里問假如套期保值比率沒有調(diào)整到新的水平，我回答說套期保值 的誤差會(huì)更大，套期保值效果會(huì)更差，這樣回答可以嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-13 17:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1：理解正確。是賣出152份。
2：回答是可以的。一個(gè)意思
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