穆同學(xué)
2018-05-10 15:15老師，這個(gè)題，林老師這個(gè)思路懂了（圖1）。周老師講的最優(yōu)w是這樣（圖2），這樣算的話最優(yōu)wp是130%，所以benchmark要減30%
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-10 17:20
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同學(xué)你好，周老師舉的例子是假設(shè)了P 100%, B 0%.
我用我的那個(gè)例子說明下：
最優(yōu)/當(dāng)前=6.4/5=1.3 =w* 這里需要1.3*70%=91% 這是P在新組合里的權(quán)重
1-W*=1-91%=9% 這是B在新組合里的權(quán)重
那么當(dāng)前的B=30%要變成9%， 就是sell21%
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追問
這樣對不對～求出來的w*就是portfolio最優(yōu)是不是。benchmark的比重也能這么算嗎？還是只能先算portfolio的w然后1-portfolio=benchmark
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