小同學(xué)
2021-07-13 13:51老師好，七月押題卷第45題怎么理解呀
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-13 16:33
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同學(xué)你好，
Carry roll down是時(shí)間推移對(duì)債券產(chǎn)生的影響。這個(gè)影響一共包含兩部分。
1是時(shí)間推移對(duì)債券價(jià)格的影響。在其他條件不變的情況下【YTM是市場利率+spread】，只改變時(shí)間，對(duì)應(yīng)的債券價(jià)格變動(dòng)量。
2是時(shí)間推移，債券會(huì)進(jìn)行利息的支付。所以這也是“時(shí)間”變動(dòng)所產(chǎn)生的。
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