李同學(xué)
2021-07-13 15:40怎么看出來的？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-14 02:06
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
基于表格給出的數(shù)據(jù)，主要研究相關(guān)系數(shù)的大小，然后影響到投資組合分散化效果。
Asset 1 2 3 代表的是3組隨機(jī)變量，outcome 1 2 3分別是隨機(jī)變量的取值，可以不需要進(jìn)行計(jì)算，把三個(gè)資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示。
如下圖，然后直接觀察（較難用肉眼直接看出來）哪兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)性高，或者低。
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追答
或者用更加精確的方式，計(jì)算器：
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追答
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