趙同學(xué)
2021-07-13 21:32在delta- normal 模型中，應(yīng)該是減去1/2*gamma*（deltaS）^2呀，為什么這邊是加號(hào)呢
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-07-14 10:45
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同學(xué)你好，這里的公式不是delta-gamma的二階導(dǎo)公式，delta-gamma的二階導(dǎo)公式是減號(hào)，因?yàn)榍骎aR時(shí)要減去凸性帶來(lái)的好處；這里的公式分別是求債券價(jià)格的變動(dòng)和期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)，所以是加號(hào)
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