吳同學(xué)
2021-07-13 22:12老師好,此題為百題的第56題,請問為什么這里計(jì)算債券的VaR值時(shí)用delta-normal而不用delta-gamma呢?是因?yàn)轭}干中沒給出convexity的信息所以默認(rèn)用delta-normal嗎?
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-07-14 10:55
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同學(xué)你好,這一題默認(rèn)是用線性方法delta-normal法計(jì)算VaR值,因?yàn)椴]有給出凸性等數(shù)據(jù)
