吳同學(xué)
2021-07-13 22:46此題中關(guān)于公式VaR²(portfolio)=VaR²(stock)+VaR²(fix inome)，我看沒(méi)有涉及權(quán)重，是因?yàn)檫@里的VaR值的單位是$而非%嗎？如果是是的話，倘若當(dāng)σ的單位也是非百分比時(shí)，是否也可以直接用σp²=σa²+σb²+2*ρ*σa*σb?
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-07-14 11:02
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同學(xué)你好，在組合VaR的計(jì)算公式中是不涉及權(quán)重的，當(dāng)sigma是非百分比時(shí)，也是可以用這個(gè)公式的
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追問(wèn)
早上好，能否解釋一下為何不用涉及權(quán)重呢？
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追答
同學(xué)你好，因?yàn)榻痤~形式已經(jīng)考慮過(guò)權(quán)重了，所以在公式中不再出現(xiàn)權(quán)重
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