loveshihongyu
2021-07-14 11:24老師您好， 這是asset allocation的下午題， 我覺(jué)得這道題有點(diǎn)點(diǎn)奇怪，因?yàn)榇鸢甘前裷everse optimization 的權(quán)重和MVO optimization的權(quán)重相比， 我覺(jué)得一個(gè)是reverse optimization的input和MVO 的output相比有點(diǎn)點(diǎn)奇怪。 謝謝
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-07-14 14:39
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同學(xué)你好，這里要仔細(xì)讀題。題目是要將反向MVO和普通MVO所得出的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，因此是要對(duì)比結(jié)果，也就是各資產(chǎn)要配置多少，最終收益率又是多少。
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追問(wèn)
老師好，我沒(méi)有看錯(cuò)啊， 紅色圈畫(huà)的是根據(jù)global market capitalization算出來(lái)的權(quán)重，它是reverse optimization的input （market portfolio weighting），而紫色圈畫(huà)的是MVO asset allocation results. 一個(gè)input 一個(gè)output 怎么比較??？謝謝
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追答
同學(xué)你好，還是要理解題目意思。做資產(chǎn)配置，就是要得出該投資什么資產(chǎn)，每個(gè)資產(chǎn)該投資多少權(quán)重，預(yù)期會(huì)有什么手藝，這個(gè)才叫配置。這里無(wú)需鉆牛角尖，無(wú)論反向MVO還是傳統(tǒng)MVO，其目的都是要得出該如何配置資產(chǎn)，那在對(duì)比其結(jié)果時(shí)也就是看以上內(nèi)容的差異
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