Hannie
2021-07-14 12:40margin requirement的題第三個式子不應該是10%*k嘛 ppt上乘的是S
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-14 14:46
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同學你好，
對于賣出naked call，要交的保證金是以下二者中的較大值：
1：賣出期權所得金額的100%，加上20%的標的股票價值，減去(如果存在)期權的虛值。
2： 賣出期權所得金額的100%，加上10%的標的股票價值。
賣出裸露put期權時，初始保證金為以下兩個數(shù)量的最大值：
1：賣出期權所得金額的100%，加上20%的標的股票價值，減去（如果存在)期權的虛值?！镜谌齻€式子，老師這里寫的，針對的是這個條件】
2：賣出期權所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價格?！具@個條件沒計算。400*（5+10%*40）=3600，小】
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