王同學(xué)
2021-07-14 19:49進(jìn)階題第二題的ab選項(xiàng)為什么錯(cuò)了 在視頻講解中，老師說(shuō)cml線(xiàn)中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都為0 可是在講義的sml線(xiàn)與cml線(xiàn)對(duì)比的圖中 cml線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量是以總體風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)的
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-15 18:06
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
老師說(shuō)cml線(xiàn)中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都為0
回復(fù)：嗯嗯是的，CML這個(gè)線(xiàn)上的所有點(diǎn)代表的投資組合都沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)镃ML線(xiàn)是由Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和M市場(chǎng)組合（EF上的一個(gè)點(diǎn)）構(gòu)成的，EF線(xiàn)上的點(diǎn)都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的。
可是在講義的sml線(xiàn)與cml線(xiàn)對(duì)比的圖中，cml線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量是以總體風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)的
回復(fù)：嗯嗯是的，坐標(biāo)系中的橫坐標(biāo)是衡量總風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)“σ”
A lower不對(duì)，應(yīng)該是相等的，CML上的點(diǎn)對(duì)應(yīng)的所有投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都是0，都相等。
B higher不對(duì)，理由同A
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