韓同學(xué)
2021-07-14 21:50老師，這里的相關(guān)系數(shù)可不可以展開寫一下為什么等于變動率的波動的相關(guān)系數(shù)？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-07-15 17:20
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同學(xué)你好，如下圖
資產(chǎn)與資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)不變。
相關(guān)系數(shù)，是兩個資產(chǎn)變動幅度之間的關(guān)系。（或者說是1單位資產(chǎn)，與1單位資產(chǎn)，之間的聯(lián)系。）
1mA與1m的B，二者的相關(guān)系數(shù)是ρ。
2mA與2m的B，二者的相關(guān)系數(shù)仍是ρ。
2m的A與5m的B，二者的相關(guān)系數(shù)仍是ρ。
相關(guān)系數(shù)在一定程度上反映的是資產(chǎn)資產(chǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系。與量沒什么關(guān)系.
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