vvncai
2021-07-14 23:27老師，時間序列里的autocorrelation，視頻中有介紹說AR1模型中Xt-1與Xt相關(guān)，Xt與誤差項t相關(guān)，誤差項t-1又和Xt-1相關(guān)，所以誤差項之間天然相關(guān)，既然誤差項之間天然相關(guān)，為什么還要做t檢驗來證明有沒有自相關(guān)？還有條件異方差既然是x和誤差項之間相關(guān)，在時間序列中為什么要構(gòu)建誤差項之間的方程arch而不沿用多元里的bp test呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2021-07-15 09:22
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同學(xué)你好！
1.AR模型的假設(shè)是除了自變量之間存在自相關(guān)外，沒有別的自相關(guān)關(guān)系。所以AR模型如果建模正確，殘差項之間不存在自相關(guān)關(guān)系。如果存在，就違反了AR模型的假設(shè)，因此需要用t test檢驗是否存在殘差的自相關(guān)，而不是一定存在殘差自相關(guān)。
2.BP只檢驗方差與自變量是否存在線性關(guān)系，在時間序列中可能有非線性關(guān)系的存在，所以此時BP檢驗可能不適用，因此采用ARCH。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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