子同學
2021-07-15 00:22為什么說，如果存在隨機游走，Y t-1前的系數(shù)等于0？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-07-15 09:19
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同學你好，如果y（t-1）前面的系數(shù)為0，那么delta yt等于殘差項，其實也就是相當于，yt和過去的數(shù)據(jù)之間的關(guān)系（差額）是由殘差來決定的，換句話來說，相當于變量和過往數(shù)據(jù)之間之間不存在相關(guān)性，那么變量yt 就是一個完全隨機游走的數(shù)據(jù)，毫無規(guī)律可言，此時隨機變量yt 就類似于建模過程中產(chǎn)生的殘差項εt。所以叫做隨機游走。
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