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2021-07-15 14:13老師,圈出來的這個公式怎么去理解它?FA和FB表示面值,KR01表示利率變動1bps,價格變動多少,這兩者乘起來有什么含義嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-07-15 17:10
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同學你好,這里用了對沖工具B來對沖債券A,F(xiàn)指的是債券的面值,KR01指的是單位面值的關鍵利率敞口,兩者加總等于整體組合的KR01
