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2021-07-15 14:39老師,forward bucket shift為什么是非平行移動分析???看圖我感覺它就是平行移動的呀,遠(yuǎn)期利率曲線整體向上或向下平移1bps啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-07-15 17:38
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同學(xué)你好,F(xiàn)orward-Bucket 01s是局部遠(yuǎn)期基點價值,指的是局部遠(yuǎn)期利率變動1個基點引起債券價格變動多少。例如將遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)劃分為五個局部區(qū)間:0-2年、2-5年、5-10年、10-15年和20-30年。那么當(dāng)2-5年的區(qū)間利率變動1個基點時,所引起的債券價格變動成為2-5年局部遠(yuǎn)期基點價值,整體的話并不是平行移動
