趙同學(xué)
2021-07-15 15:08老師您好，這邊deltaY是50bp我不太理解，為什么不是100bp，老師在別的回答里面說的“單邊”變動(dòng)是什么意思呢。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-15 17:45
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同學(xué)你好，
有基準(zhǔn)的，基準(zhǔn)價(jià)格P0，基準(zhǔn)利率2.5%，利率上升0.5%是3%，利率下降0.5%是2%，
有效久期和有效凸性中的deltay，是單邊的，即上升deltay，或下降deltay。
當(dāng)然就有效久期的公式來說，分母是P0*2*deltay。一定程度上2*deltay其實(shí)就等價(jià)于高利率減低利率?！?%-2%】
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