1個回答
Kevin助教
2021-07-15 15:35
該回答已被題主采納
同學你好！
建議詳細描述一下具體哪里有困惑。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
-1.66 和-2.7604 怎么得出的
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追答
同學你好！
1.-1.66查t分布表得到。在原版書814頁。n=95，bi的自由度是n-k-1=93，近似采用90的關鍵值（原版書用的是100的1.66，問題也不大）。該表格給的是單尾的拒絕域，因此對應5%的顯著性水平，單尾的p=0.05。那么查得的關鍵值就是1.662。
題目說：You believe that market return volatility actually decreases with the opening up of equity markets. 即認為b1的系數(shù)小于0，把這個作為備擇假設。b1<0，那么拒絕域在左側（單尾檢驗中，備擇假設是小于號，拒絕域在左側；備擇假設是大于號，拒絕域在右側。）因此關鍵值應該是-1.662。
2.?2.7604是表格給出的t-statistics。
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