黃同學(xué)
2021-07-15 18:27c為什么錯(cuò)
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-07-16 09:26
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同學(xué)你好,APT模型通過(guò)因素模型來(lái)解釋資產(chǎn)收益,并根據(jù)無(wú)套利的原則得到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)均衡收益與多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素之間存在著近似的線性關(guān)系,C選項(xiàng)錯(cuò)在少量。
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追問(wèn)
d選項(xiàng)呢,投資者持有的不都是有效資產(chǎn)嗎,APT不是CAPM的更一般的情況嗎
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追答
APT模型并不是從持有有效資產(chǎn)衍生而來(lái)的,它是基于無(wú)套利理論的。D選項(xiàng)內(nèi)容不符合題意。
