王同學(xué)
2018-05-10 20:39老師您好，這道題可以解釋一下是怎么判斷出來原portfolio是負(fù)vega和負(fù)theta嗎？謝謝！我的思考過程如下： 我覺得theta應(yīng)該是正的，因為對于long position theta一般都是負(fù)的，然后題中說portfolio是在承受損失，所以我判斷的theta是正的。
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-11 09:51
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學(xué)員你好。long option theta通常為負(fù)，表示隨著到期時間的減少，the passage of time 變多，期權(quán)價值下降，所以theta為負(fù)，這里the passage of time 變多，組合價值減少，組合theta為負(fù)。
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