劉同學(xué)
2018-05-10 21:01A bond with an 8% semi-annual coupon and 10-year maturity is currently priced at $904.52 to yield 9.5%. If the yield declines to 9%, the bond’s price will increase to $934.96, and if the yield increases to 10%, the bond’s price will decrease to $875.38. Estimate the percentage price change for a 100 basis point change in rates. A 4.35%. B 6.58%. C 2.13%. 老師這題答案分母變動為什么是50個點？因為是半年付息嗎？
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1個回答
Paul助教
2018-05-11 09:31
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同學(xué)你好，不是因為這個哈，我們說久期的定義式是衡量利率變動百分之一，債券價格變動百分之幾，這個利率指的是YTM，并不是coupon rate。9.5%到10%是變動0.5%
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