安同學
2018-05-10 21:35使用蒙特卡洛模擬測算出來的債券價格如果與市場價格不符,是用試錯法調(diào)整嗎?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-11 10:26
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同學你好,不會,MC對于有interest rate dependent的債券,通過假設(shè)利率r1, r2,r3.....r100,和利率波動性等條件,預(yù)測未來100天的bond value. 這本身就是一個理論價格。當然你可以和forward price比較,但如果因此要調(diào)整input, 那就說明你認為forward是正確的, 你直接用foreward就可以了。
