鄧同學
2021-07-16 15:14老師好，上午題。我需要再核實一下這個題目。在這個題目里面，它并沒有說明不考慮interaction，那么就是要考慮的吧，那它答案為什么還按照那個來算呢？？？
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1個回答
開開助教
2021-07-19 10:22
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同學你好，這個是老考綱中內容，彼時算selection effect是不包含interaction的。現在的新考綱中，如果是micro/macro attribution，基本上就分兩塊：allocation和selection（selection+interaction），這時候selection是要算interaction的。而在普通的brinson 歸因中（即沒有sponsor-portfolio manager這樣的層級關系，一般是單個equity portfolio的歸因），一般歸因會單獨分三項：allocation、selection、interaction。這個時候問selection就不考慮interaction。
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