志同學(xué)
2018-05-10 21:58請老師辨析一下VaR的幾個(gè)拓展概念:CVaR,IVaR,MVaR
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-11 10:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,假設(shè)alpha=5%, CVaR是看左尾那5%的平均損失。
MVaR: 當(dāng)前資產(chǎn)組合A,B, 我加入C以后,增加的VaR
IVaR: 當(dāng)前資產(chǎn)1000萬,我增加了500萬以后,增加的VaR
-
追問
IVaR不是應(yīng)該是一組變量的邊際嗎?MVaR不是單個(gè)變量的邊際嗎?
-
追答
同學(xué)你好, IVaR和MVaR是術(shù)語,有自己的解釋,不是通用詞義
-
追答
同學(xué)你好, IVaR和MVaR是術(shù)語,有自己的解釋,不是通用詞義
