米同學
2021-07-16 21:44老師您好,第18章課后題13題,本幣遠期貼水,就是本幣的spot rate>forward rate,三個答案都很懵,求解。
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1個回答
Jessica助教
2021-07-19 13:31
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同學你好,
forward exchange rate quote is trading at a forward discount,這句話告訴我們,在遠期,匯率是貼水的,即 F<S。
因此 forward points = F-S 是<0的。故選項A是錯誤的。
forward percentage=( F-S )/S,因此 ( F-S )/S也是<0的。故選項B是正確的。
遠期貼水的話,表明基礎貨幣是貶值的,而不是升值的,因此選項C是錯誤的。
為努力學習的自己【點贊】,祝同學順利通過考試~金榜題名哦~
